Weno de instalar hay varias formas y sin cargarte la estructura del USB...

1º: Puedes instalar el juego, arrastrar todo el contenido al USB y jugar, puede que vaya o que no, dando error o que vaya y que no encuentre la direccion del save del juego.

2º: Utiliza la aplicacion "Thinstall", lo ejecutas bla bla bla (busca un manual), cuando llegues al momento de tener todo copiado a un nuevo directorio para portabilizar el juego, no lo portabilices, copia todo el contenido al USB y a jugar.

3º: Utiliza la aplicacion Thinstall, lo ejecutas, bla, bla, bla... Portabilizalo y mueve el exe al USB. en donde lleves donde lo lleves podras jugar sin problema de perdida de saves, etc

4º Relleno

Saludos

PD: el "Thinstall" sirve para hacer portables (no necesita instalacion para ejecutarlo en cualquier pc) de "cualquier" aplicacion (aveces va el proceso de portabilizacion, aveces no...)